В составе международного авторского коллектива (Guglielmo Maria Caporale (Brunel University, London, CESifo and DIW Berlin), Luis Gil - Alana (University of Navarra, Plastun Oleksiy (Ukrainian academy of banking) , Makarenko Inna (Ukrainian academy of banking)) к. е.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Пластун А.Л. и к.э.н., ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита Макаренко И.А. приняли участие в подготовке очередного исследования "Intraday anomalies and market efficiency: a trading robot analysis" ("Дэнни аномалии и рыночная эффективность: анализ торгового оборота"), которое было опубликовано в научном сборнике Brunel University, Лондон.

В публикации исследуются так называемые дневные аномалии или эффекты времени суток на финансовых рынках, т.е. эмпирические свидетельства ненормальной поведения цен на активы, которые не совместимы с рыночной эффективностью. Существующий научный задел в этом направлении не учитывает влияние транзакционных издержек, который может быть достаточно существенным, и не приводить к получению трейдерами дополнительных доходов. При этом, детального анализа со стороны авторского коллектива получили возможности использования таких аномалий с учетом тиражирования действий трейдеров. В частности, проведен анализ основан на тестировании торгового робота, который имитирует их поведение, и включает в себя переменную составляющую трансакционных издержек (спреды).

Посмотреть материалы можно на сайте Brunel University London.


Количество показов: 1493